Il mio Portafoglio su AdviseOnly: Long/Short Global Macro Trends

Oggi vi voglio parlare del mio portafoglio investimenti, creato come se fosse un Hedge Fund da me gestito. Il fondo, chiamato LONG/SHORT GLOBAL MACRO TRENDS, è molto dinamico e prova a sfruttare le occasioni sia in ottica di lungo periodo che di breve periodo. 


Vediamo come è composto: 

Questo portafoglio è composto da 3 componenti azionarie, 3 componenti legate alle commodities e 1 al mercato valutario. Le scelte sono state fatte in base a quelli che dovrebbero essere i trend principali per il 2016 (CLICCA QUI), cioè l'azionario in discesa e beni rifugio con materie prime al rialzo. 

Come potete vedere, essendo concepito come portafoglio stile fondo hedge, la componente azionaria Short è coperta da una componente azionaria Long. I pesi di queste componenti vengono stabiliti in base al momento di mercato. ESEMPIO: ora che mi attendo un rimbalzo delle quotazioni azionarie ho aumentato il peso del long sul Dax al 27,64% e diminuito in modo considerevole i pesi degli short su Dax e S&P500. 

Le materie prime vengono tenute con un'ottica di lungo periodo così come l'etf sullo short di EurChf.

RENDIMENTO

Il portafoglio, dalla data della sua creazione il 3 gennaio 2016, ha registrato una performance del 8,89%, considerevole rispetto a ciò che il mercato ha fatto. 

GESTIONE RISCHIO

Anche il rischio fino ad ora è stato controllato bene. Per un rendimento dell'8,89% abbiamo avuto una discesa massima di -1,42% e una volatilità del 4%. Il rendimento è ampiamente 2 volte la volatilità e il massimo drawdown è stato irrisorio rispetto al risultato complessivo. 

Il portafoglio è presente sul sito AdviseOnly al seguente indirizzo: CLICCA QUI

DISCLAIMER: Le analisi dei movimenti degli strumenti finanziari all'interno di questo sito non vogliono incoraggiare all'investimento in quanto non contengono indicazioni circa entrate e uscite dal mercato, bensì illustrano ipotetici movimenti dovuti a tecniche di analisi di vario tipo. Le analisi di questo sito sono da prendere a sè stanti e sono frutto di un'interpretazione dell'autore. L'investimento in strumenti finanziari di qualsivoglia genere è da configurarsi come attività rischiosa per il capitale investito. Ogni Utente si assume il rischio per l'impiego fatto del contenuto delle analisi/articoli di questo sito.